Yazar "Korkmaz, Özge" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 20 / 22
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Alternatif Yatırım Araçlarında Ortaya Çıkan Balonlar Türkiye Hisse Senedi Piyasasını Etkiliyor mu? BİST 100 Üzerine Bir Uygulama(2016) Korkmaz, Özge; Erer, Deniz; Erer, ElifBu çalışmada alternatif yatırım araçlarının ve bu araçlarda ortaya çıkan balonların Borsaİstanbul 100 (BIST 100) endeks getirisi oynaklığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla2002:1-2016:5 dönemi için aylık altın fiyatı, TL/ABD Doları, TL/Euro döviz kuru, mevduatfaiz oranı ve BIST 100 endeks değerleri kullanılmıştır. Balonları belirlemek amacıyla SupAugmented Dickey-Fuller (SADF) ve Generalized Sup-Augmented Dickey-Fuller (GSADF) testleri kullanılmıştır. BIST 100 endeksindeki oynaklığı belirlemek amacıyla TGARCH modelindenyararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, alternatif yatırım araçlarından altın ve dolar kurundameydana gelen artışların BIST 100 endeksi oynaklığını arttırdığı, bununla birlikte altın fiyatlarındaki balonların BIST 100 endeks oynaklığını azalttığı bulgularına ulaşılmıştır.Öğe ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ(2017) Korkmaz, Özge; Bilgin, TubaAskeri harcamalar, ulusal güvenliği sağlayabilmek açısından ülkelerin vazgeçemeyecekleri bir kalemdir. Bu yüzden askeri harcamalar, birçok ülkedeki toplam kamu harcamaları içerisinde önemli bir paya sahip olmakla beraber aynı zamanda ülkelerin ekonomilerini de etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada 1961-2015 döneminde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için askeri harcamalar ile ekonomik büyümearasındaki ilişkinin varlığı araştırılmak istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada Johansen-Juselius eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri için ekonomik büyüme ile askeri harcamalar arasında herhangi bir nedensel ilişki tespit edilemezken, Türkiye için ise iki değişken arasında çift yönlü nedensel ilişkinin var olduğu söylenebilmektedirÖğe Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma İle Finansal Kırılganlık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2007-2014)(2016) Korkmaz, Özge; Erer, Deniz; Erer, ElifBankacılık sektöründe ortaya çıkan yoğunlaşmanın finansal kırılganlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi ekonomi için oldukça önemlidir. Teoride bu ilişki “rekabet-istikrar” ve “rekabet- kırılganlık” görüşleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çalışmada 2007:01-2014:09 dönemi için Türkiye örneği üzerinden hareketle, Türkiye’de faaliyet gösteren 19 banka için bankacılık sektöründe ortaya çıkan finansal kırılganlığı etkileyen değişkenlerin tespit edilmesi, bu değişkenlerin kısa ve uzun dönemdeki etkilerinin ortaya konulması, yoğunlaşmanın finansal kırılganlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve yoğunlaşma ile finansal kırılganlık arasındaki nedensel bağın varlığının araştırılması amaçlanmaktadır . Bu bağlamda Pearson Korelasyon matrisinden, Panel Klasik regresyon denklemlerinden ve Holtz-Eakin nedensellik analizinden faydalanılmıştır. Yapılan nedensellik analizi sonucunda, Türkiye için bankacılık sektöründe yoğunlaşma ile finansal kırılganlık arasında çift yönlü bir etkileşim olduğu tespit edilmiştir.Öğe Detecting housing price bubbles using panel unit roots tests(Peter Lang AG, 2019) Korkmaz, ÖzgeThe current developments in the global economy indicate that fluctuations in housing price have important effect on macroeconomic stability. Housing price is one of the indicators of household prosperity. Therefore, excessive volatility in housing market may influence macroeconomic prosperity. Especially it has recently seen higher increases in housing price in Turkey than in previous years. The aim of the study is to investigate regional house price bubbles in Turkish housing market using different panel unit root tests, which are CADF, SURADF, PANKPSS, Fourier KSS, sequential ADF and generalized sequential ADF unit root tests and KPSS stationarity test with sharp and smooth breaks. Therefore, the advantages and performances of so-called unit root tests were compared. The results of the analysis show that the presence of the bubbles in some regions was evidenced by CADF and SURADF unit root tests, while any evidence regarding the presence of bubble was not found by PANKPSS, FKSS unit root tests and KPSS stationarity test with sharp and smooth breaks. This study contributes to the existing literature in comparing of new methods used in detecting of the bubbles in housing prices. © Peter Lang AG 2019.Öğe ENERJİ TÜKETİMİ İLE FİNANSAL AÇIKLIK, TİCARİ AÇIKLIK VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE VE İTALYA ÖRNEĞİ(2018) Korkmaz, ÖzgeBu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve İtalya’da 1970-2016 dönemi için enerji tüketimi ile finansal açıklık, ticariaçıklık ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu kapsamda, bağımlı değişken olarak kişibaşına düşen enerji tüketimi, bağımsız değişken olarak da kişi başına düşen özel sektöre sağlanan yurtiçikrediler, ticari açıklık oranı ve finansal açıklık oranı kullanılmıştır. Çalışmada enerji tüketimiyle söz konusumakroekonomik değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ARDL Sınır testi yaklaşımı ile incelenmiş,her iki ülke için de değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemliilişkinin varlığı nedeniyle, analize hata düzeltme modeliyle devam edilmiştir. Hata düzeltme modeli sonucunagöre, Türkiye için ticari açıklık oranının, İtalya için ise finansal açıklık oranının enerji tüketimi üzerinde pozitifve anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmada her iki ülke için de finansal gelişme oranının enerji tüketimiüzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Öğe Enflasyon Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Uzerine Bir Uygulama(2017) Korkmaz, ÖzgeBu çalışmada Türkiye ömekleminde 1998:01--2015:04 dönemi için enflasyon oranlarını etkileyen faktörler regresyon analizi aracılığıyla ortaya konulmak istenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada üretici ve tüketici fiyat endeks değerlerinden hareketle elde edilen enflasyon oranı kullanılmış ve GSYIH artış oranı, para arzı, vadeli mevduat faiz oranı, nominal ücretler, yurtiçi reel kredi hacmi ile ABD doları cinsinden reel döviz kuru değişkenlerinin enflasyon oranları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, vadeli mevduat faiz oranının hem kısa hem de uzun dönemde enflasyon oranlarını etkilediği belirlenmiştir. Buna ek olarak çalışmada, enflasyon oranlarını kısa dönemde reel döviz kurunun, uzun dönemde ise GSYIH artış oranının etkilediği bulgusuna rastlanılmıştır.Öğe Farklı Rejimler Altında Türkiye, İngiltere, Amerika ve Euro Bölgesi Tahvil Piyasaları, Emtia Piyasası ve Döviz Piyasasından BIST100 Endeksine Volatilite Yayılımı(2019) Erer, Elif; Erer, Deniz; Korkmaz, ÖzgeBu çalışmanın amacı 2002:01-2018:01 dönemi için ayı ve boğa piyasaları altında Türkiye,İngiltere, Amerika ve Euro Bölgesi tahvil piyasalarından, emtia piyasasından ve döviz piyasasından Türkiye hisse senedi piyasasına doğru volatilite yayılımını incelemektir. IGARCH ve MSVAR sonuçlarına göre, ekonomi ayı piyasasında iken Türkiye ve Amerika tahvil piyasalarındanve emtia piyasasından BIST 100 endeksine doğru negatif, İngiltere ve Euro Bölgesi tahvilpiyasası ve döviz piyasasından ise pozitif yönlü volatilite yayılımının olduğunu göstermektedir. Ekonomi boğa piyasasında iken, Türkiye ve Amerika tahvil piyasalarından, emtia piyasasıve döviz piyasasından BIST 100 endeksine doğru pozitif, Euro Bölgesi tahvil piyasasından isenegatif yönlü volatilite yayılımı mevcuttur.Öğe Firma performansını etkileyen faktörler ve Türkiye örneği(2013) Korkmaz, Özge; Karaca, Süleyman SerdarBu çalışmada, firma performansını etkileyen faktörler incelenmek istenmiştir. Firma performansının ölçülmesinde hisse senedinin yılsonu kapanış fiyatı ve hisse getiri oranı kullanılmıştır. Hisse senedinin yılsonu kapanış fiyatı ve hisse getiri oranı ile nakit kar payı dağıtım oranı, aktif karlılığı, fiyat/ kazanç oranı, hisse başına kar, net kar büyümesi, piyasa değeri / defter değeri, piyasa değeri ve özsermaye karlılığı değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, İMKB 30 Endeksine dâhil olan 16 şirket 1998-2010 yılları için panel regresyon modeli ile incelenmiştir. Çalışmada iki model oluşturulmuş ve buna göre, Model 1de hisse kapanış fiyatını, Temettü Ödeme Oranındaki (DPR) ve Hisse Başına Kardaki (EPS) değişimi artırırken, Aktif Karlılığındaki (ROA) değişimin azalttığı ve Piyasa Değeri Defter Değeri (M_B) ve Piyasa Değeri Artışı (MVI) ise Hisse Kapanış Fiyatını (CLS) etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Model 2de ise Hisse Getiri Oranını (RSR), Piyasa Değeri Artışı (MVI) ve Hisse Başına Kar (EPS) artırırken, Aktif Karlılığı (ROA) ise etkilemediği gözlenmiştir.Öğe FİRMA PİYASA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FİNANSAL FAKTÖRLER: BANKA VE SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA(2018) Korkmaz, Özge; Dilmaç, MuratÇalışmanın amacı banka ve sigorta işletmelerinin hisse senedi piyasa değeri ile karlılık, sermaye yapısı ve büyüme oranı gibi faktörler arasında bir ilişkinin mevcut olup olmadığını belirlemek ve böyle bir ilişki mevcut ise bu faktörlerin piyasa değeri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu doğrultuda çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören 12 banka ve 5 sigorta işletmesinden oluşan bir örneklem üzerinde 2008-2015 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılarak panel regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada piyasa değeri/defter değeri ve Tobin’s Q oranı bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Bağımsız değişken olarak ise likidite, öz kaynak karlılığı, kaldıraç oranı, büyüklük, aktif büyüme ve maddi olmayan duran varlık oranları kullanılmıştır. Regresyon analiz sonuçlarına göre, sigorta şirketlerinde kaldıraç oranının piyasa değeri/defter değeri oranını pozitif yönde, özkaynak karlılık oranını ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Banka işletmeleri için regresyon analiz sonuçları incelendiğinde, kaldıraç ve büyüklük değişkenlerinin piyasa değeri/defter değeri oranını negatif yönde, özkaynak karlılığı ve maddi olmayan duran varlıklar ise pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir.Öğe Kadınların İşgücüne Katılma Eğilimleri:Türkiye Örneği(2016) Korkmaz, ÖzgeKadınların işgücüne katılımları, bir ülke için sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Kadınlar anne olmaları durumunda, hayat boyu edindikleri tecrübeleri gelecek nesillere yansıtabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Dolayısı ile ücret karşılığı piyasa için çalışmayan bir kadına göre, ekonomik özgürlüğünü kazanan bir kadının toplumdaki yerinin, gelecekten beklentilerinin ve elde ettiği tecrübelerinin daha nitelikli olması beklenmektedir. Bu doğrultuda ülkelerin gelişmişlik düzeylerini etkileyen bir unsur olarak son zamanlarda kadının işgücüne katılma oranlarının dikkate alındığı gözlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de kadın istihdamının genel durumu, ana özellikleri teorik ve ampirik olarak incelenecektir. Çalışmada ilk olarak, kadınların iş gücüne katılma eğilimlerini etkileyen faktörler, Türkiye örneğinden hareketle ortaya konulmak istenmiştir. Ardından ise kadınların işgücüne katılımında bölgelere göre farklılık olup olmadığının belirlenmesi ve var ise bu bölgesel farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2014 yılı için yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi'nden elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada kadınların işgücüne katılma durumları iki durumlu logit model aracılığıyla incelenmiştir.Öğe Kredi Kullanım Oranları ile Enflasyon Oranları Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir İnceleme(2019) Korkmaz, ÖzgeBir ülkede enflasyon oranları ile krediler arasındaki ilişkininbelirlenmesi durumuna ilişkin yapılacak olan reformlar, enflasyonlamücadele programlarının başarıya ulaşma olasılığında oldukça etkilidir. Budoğrultuda çalışmanın amacı Türkiye’de 2005:12-2018:10 dönemi içintüketici kredileri ile ticari ve kurumsal kredi kartları kullanım oranlarınıntüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) enflasyonoranlarının volatilitesi üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada,değişkenler arasındaki etkileşim, simetrik ve asimetrik koşullu değişenvaryans modellerinden yararlanılarak araştırılmıştır. Çalışma sonucunda,tüketici kredi kullanım oranlarının enflasyon oranlarının volatilitesiniarttırdığı, ancak taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartları kullanımoranlarının enflasyon oranlarının volatilitesini azalttığı görülmüştür.Öğe Kültür Turizminde Müzelerin Yeri: Baksı Müzesi ve Bayburt Ekonomisine Etkisi(2017) Korkmaz, ÖzgeDoğu Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Bayburt ilinde bulunan Baksı müzesi, 2014 yılı Avrupa Müze ödülüne layık görülmüştür. Bu ödülü alması ile birlikte Bayburt ilinin uluslararası boyutta tanınırlığında önemli bir artış olduğu söylenebilmektedir. Kültür turizmi içerisinde önemli bir paya sahip olan müzelerin yeri yadsınamazdır. Dolayısı ile bu çalışmada kültür turizmi içerisinde müzelerin ekonomik ve sosyal etkileri Baksı Müzesi örneğinden hareketle araştırılmak istenmiştir. Çalışmada Baksı Müzesi'nin il ekonomisine katkısı, ilin tanınırlığına etkisi ve Bayburt'un turizm potansiyeli ortaya konulmak istenmiştir. Bu doğrultuda Baksı Müzesi'nin 10.Yıl konser etkinliğine katılan 148 katılımcıya sorular yöneltilmiştir. Çalışmada sıklık, yüzde, ortalama testlerinden ve logit modelden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle, Baksı Müzesi'ni ziyaret etmeye gelen bireylerin ilin ekonomisine katkı sağladığı, müze hakkında bilgi sahibi olan bireylerin il hakkında da bilgi sahibi olma olasılıklarının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca kültürel aktivitelerin ilin ekonomik olarak gelişmesine imkan sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştırÖğe Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki(2017) Karaca, Süleyman Serdar; Korkmaz, Özge; Güngör, SelimBu çalışmada Arjantin, Çin, Güney Kore, İsrail, Malezya, Meksika ve Türkiye'nin 1985-2015 dönemi için birincil enerji tüketimiyle finansal gelişme arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada birincil enerji tüketimi ile mevduat bankalarının varlıklarının GSYİH'ye oranı arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca birincil enerji tüketiminden mevduat banka varlıklarının GSYİH'ya oranı ile özel sektöre sağlanan kredilerin GSYİH'ya oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir.Öğe Minsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Türkiye Örneği(2015) Korkmaz, Özge; Yamak, Rahmi2007de Amerikan konut piyasasında ortaya çıkan, 2008 de ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz mevcut iktisadi politika ve önerilerin ye- niden ele alınması gerektiği konusunda tartışmalara yol açmıştır. Borçgelir ilişkisinin bozulması sonucu ortaya çıkan istikrarsızlık kavramını Hyman Minsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ile açıklamıştır. Fi- nansal İstikrarsızlık Hipotezine göre finansal krizlerin ortaya çıkış nedeni finansal sistemdeki aşırı borç- lanmadır. Literatürde küresel krizle birlikte yeniden tartışılan Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ile ilgili te- orik çalışmalara çoğunlukla rastlanırken istatistiksel boyutun ele alındığı çalışmaların oldukça az olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Türkiye özelinde finan- sal istikrarsızlık göstergesi olarak kredi/gelir oranı ile ekonomik istikrar veya istikrarsızlık göstergesi olarak reel GSYİHnin 6 çeyreklik hareketli standart sapması arasındaki ilişkiler VAR analizi altında 1980 sonrası dönem için incelenmiştirÖğe Mutual Interaction Between Corporate Governance And Enterprise Risk Management: A Case Study In Borsa Istanbul Stock Exchange(2018) Karaca, Süleyman Serdar; Şenol, Zekai; Korkmaz, ÖzgeCorporate governance and enterprise risk management (ERM) issues have become important issues such as the big corporate scandals following the Enron, the 2008 global economic crisis, the deepening of financial markets, the increase of shareholder numbers in firms and the importance of investor expectations. Some issues such as financial stability, sustainable growth and stakeholder responsibilities related to corporate governance increase the effectiveness of the ERM, taking by management of the risk response related to ERM, ensuring reasonable assurance of reaching objectives, managing risk reporting, etc. In this study, the interrelationships between ERM and corporate governance, which are two mutually influential subjects, were researched. In the logistic regression analysis of 231 companies and time samples for 2009-2015 period, it was seen that corporate governance and ERM positively influenced each other.Öğe Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye'nin Cari İşlemler Açığına Etkileri(2016) Güngör, Selim; Sönmez, Lütfiye; Korkmaz, Özge; Karaca, Süleyman SerdarBu çalışmanın amacı, 1992:1-2015:12 döneminde gerçekleşen petrol fiyatlarındaki değişimlerin Türkiye'nin cari açığı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, aylık brent petrol fiyatları ve Türkiye'nin aylık cari açık verileri ARCH-GARCH modelleriyle analiz edilmiştir. Bu modellerden elde edilen sonuçlara göre, petrol fiyatlarının cari açık üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu ve yapısal kırılmaların cari açık üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.Öğe Öğe Selected Topics in Applied Econometrics(Peter Lang AG, 2019) Akay, Ebru Çağlayan; Korkmaz, ÖzgeThis book aims to bring together studies using different data types (panel data, cross-sectional data and time series data) and different methods (for example, panel regression, nonlinear time series, chaos approach, deep learning, machine learning techniques among others) and to create a source for those interested in these topics and methods by addressing some selected applied econometrics topics which have been developed in recent years. It creates a common meeting ground for scientists who give econometrics education in Turkey to study, and contribute to the delivery of the authors' knowledge to the people who take interest. This book can also be useful for «Applied Economics and Econometrics» courses in postgraduate education as a material source. © Peter Lang AG 2019.Öğe Terör Olaylarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi(2017) Korkmaz, Özge; Erer, Deniz; Erer, ElifBu çalışmada, Türkiye'de meydana gelen terör olaylarının İstanbul Altın Borsası, BIST100 ve alt sektör endeks getirileri üzerindeki oynaklık etkisi incelenmiştir. Çalışmada, negatif ve pozitif olayların oynaklık üzerindeki etkilerinin farklı olması nedeniyle EGARCH ve GJR-GARCH modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye'de yaşanan terör olaylarının BIST 100, alt sektör ve İstanbul Altın Borsası endeks oynaklığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Ayrıca altın, hizmet ve teknoloji sektör endekslerinin sadece pozitif yönlü; sınai ve mali sektör endekslerinin ise hem negatif hem de pozitif yönlü haberlerden etkilendiği tespit edilmiştirÖğe Türkiye'de Birincil Enerji Kullanımı, Üretimi ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Arasındaki İlişki(2012) Korkmaz, Özge; Develi, AbdülkadirÜlkelerin sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakalayabilmeleri, öncelikle enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ancak enerji kaynaklarının dünya üzerinde eşit bir dağılım göstermemesi, Türkiye gibi yetersiz enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerin enerjiye olan bağımlılığını arttırmaktadır. Dolayısıyla dışardan sağlanan enerji kaynaklarının iktisadi büyüme içerisindeki payının değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada enerji tüketimi, enerji üretimi ile GSYİH arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye'nin 1960-2009 dönemi yıllık verileri kullanılarak incelenmektedir. Nedensellik sınamasında Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri kullanılmıştır. Johansen eşbütünleşme testi sonuçları ele alınan dönem için değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını göstermiştir. Ayrıca enerji tüketimi ile GSYİH arasında iki yönlü nedensellik tespit edilmiştir
