Yazar "Bayhan, Semiha" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 2 / 2
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    Kamu borcunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye ve PIIGS ülkeleri örneği
    (Bayburt Üniversitesi, 2024) Bayhan, Semiha; Yıldız, Ümit
    Küreselleşen dünyada ülkeler, büyüme ve kalkınma süreçleri için gerekli olan kamu harcamalarının finansmanında vergi ve benzeri gelirlerin yetersizliği nedeni ile borçlanma yoluna başvurmaktadır. Son dönemlerde sürekli olarak artmakta olan kamu borçlanmaları artık nitelikte kamunun olağan geliri konumuna gelmiş, bu durum kamu borçlarının ekonomik büyümeyi hangi yönde ve ne büyüklükte etkilediği konusunu günümüzde sıklıkla tartışılır hale getirmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için kamu borçları ve ekonomik büyüme ilişkisi önemli yere sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerde devlet borçlanmasına, öncelikle kalkınma için gerekli olan yatırımların finansmanında tasarrufların yetersiz kalması sebebiyle başvurulmaktadır. Çalışmanın amacı Avro Bölgesi'nin en kırılgan ekonomileri olarak görülen Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya'nın oluşturduğu PIIGS ülke grubu ile Türkiye özelinde kamu borçlarının ekonomik büyümeye olan etkilerinin tespit edilmesidir. Bu hususta kamu borçlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmak için 1998-2022 dönemi içinde yer alan istatistiki veriler ışığında panel veri analizine dayanan ekonometrik bir inceleme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye ve PIIGS ülkelerinde kamu borçları GSYH büyümesini istatistiksel anlamlı pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuç Türkiye ve PIIGS ülke ekonomilerinin ekonomik anlamda büyüme ve gelişme sağlayabilmelerinde, kamu borçlanması politikaların tespitinin iyi yapılması ve optimal politikanın belirlenmesinin önemine vurgu yapmaktadır.
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    TÜRKİYE İÇİN DÖVİZ KURU VE CDS PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ
    (2021) Bayhan, Semiha; Kömür, Selin; Yıldız, Ümit
    Bu çalışmada CDS değerleri ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye özelinde\rincelenmektedir. Çalışmada söz konusu nedensellik ilişkisi frekans alanı nedensellik\ryaklaşımı çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli olarak test edilmektedir. 11/03/2020-\r14/04/2021 dönemine ait 5 yıllık CDS baz puanına göre belirlenen günlük CDS verileri ile\rdöviz kurunu temsil eden ABD Dolar kuru verilerinin analiz edildiği çalışmada, döviz\rkurundan CDS’e doğru düşük frekanslarda diğer bir ifadeyle uzun dönemde bir nedensellik\rilişkisi belirlenirken, CDS’ten döviz kuruna doğru herhangi bir dönemde nedensellik ilişkisi\rsaptanmamıştır. Sonuçlar temel olarak uzun vadede ABD Dolar kurunun ülke riskini temsil\reden CDS değerleri üzerinde etkili olduğunu, bir diğer ifadeyle döviz kurundaki değişimlerin\ruzun vadede Türkiye’nin risk algısını etkilediğini işaret etmektedir.