Makroekonomik faktörlerin döviz kuru piyasalarındaki ortak hareket üzerine etkisinin mekansal analizi: OECD ülkeleri

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorElmalı, Kübra
dc.contributor.authorYılmaz, Şeymanur
dc.date.accessioned2026-02-28T10:55:28Z
dc.date.available2026-02-28T10:55:28Z
dc.date.issued2025
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractKüresel ekonomide dengeyi etkileyen en önemli kavramlardan biri olan döviz kuru, ülkeler için kritik bir ekonomik gösterge olmasının yanı sıra, birçok makroekonomik değişken tarafından etkilenmektedir. Bu çalışma, 2008-2022 döneminde OECD ülkelerinde döviz kuru ile makroekonomik faktörler arasındaki ilişkileri incelemekte ve döviz kuru piyasalarında meydana gelen ortak hareketlerin etkilerini değerlendirmektedir. Çalışmanın temel amacı, makroekonomik faktörlerin döviz kuru üzerindeki etkisini, komşuluk ilişkilerini de göz önünde bulundurarak mekansal ekonometrik modeller aracılığıyla analiz etmektir. Araştırma, döviz kuru ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin mekansal boyutunu anlamak için çeşitli Mekansal ekonometrik modeller kullanmaktadır. Bu modeller arasında Mekansal Durbin Modeli (SDM), Mekansal Autoregressive Model (SAR), Mekansal Hata Modeli (SEM) ve Mekansal Ardışık Bağımlı Birleşik Model (SAC) yer almakta olup, en uygun model tespit edildikten sonra Dinamik Mekansal Model (DSDM) kullanılarak detaylı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analiz aşamaları, STATA 17 programı ile yapılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada Mekansal Dinamik Durbin Modeli de uygulanarak, döviz kuru ile makroekonomik faktörler arasındaki mekansal etkileşimlerin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda, döviz kuru dinamiklerinin daha iyi anlaşılması ve mekansal faktörlerin ekonomik sonuçlar üzerindeki etkilerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu tezde yapılan analizlerde, GSYİH'nin döviz kuru üzerinde negatif, ticaret haddinin ise pozitif bir etki yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca, Mekansal Dinamik Durbin Modeli sonuçlarına göre, GSYİH, ithalat ve uzun dönem faiz oranları ekonomik sonuçlar üzerinde güçlü etkiler gösterirken, enflasyon ve kısa dönem faiz oranlarının etkisi daha sınırlıdır. Uzun dönem analizleri, ithalatın komşu bölgelerdeki artışlarının yerel ekonomi üzerinde olumsuz, GSYİH'nin ise olumlu etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, makroekonomik göstergeler, mekansal analiz.
dc.description.abstractThe exchange rate, which is one of the most important concepts affecting the balance in the global economy, is a critical economic indicator for countries and is affected by many macroeconomic variables. This study examines the relationship between exchange rates and macroeconomic factors in OECD countries over the period 2008-2022 and evaluates the effects of common movements in exchange rate markets. The main objective of the study is to analyze the impact of macroeconomic factors on the exchange rate through spatial econometric models, taking into account neighborhood relations. The study uses various spatial econometric models to understand the spatial dimension of the relationship between exchange rate and macroeconomic variables. These models include the Spatial Durbin Model (SDM), Spatial Autoregressive Model (SAR), Spatial Error Model (SEM) and Spatial Sequential Autoregressive Combined Model (SAC). After determining the most appropriate model, a detailed analysis was carried out using the Dynamic Spatial Model (DSDM). The analysis stages of the study were carried out with the STATA 17 program. In addition, the Spatial Dynamic Durbin Model is also applied in this study to provide a more comprehensive analysis of the spatial interactions between exchange rates and macroeconomic factors. In this context, it is aimed to better understand exchange rate dynamics and to reveal the effects of spatial factors on economic outcomes. The analysis conducted in this thesis reveals that GDP has a negative effect on the exchange rate while the terms of trade has a positive effect. Moreover, according to the results of the Spatial Dynamic Durbin Model, GDP, imports and long-term interest rates have strong effects on economic outcomes, while inflation and short-term interest rates have a more limited effect. The long-run analysis reveals that increases in imports in neighboring regions have a negative impact on the local economy, while GDP has a positive impact. Keywords: Exchange rate, macroeconomic indicators, spatial analysis.
dc.identifier.endpage93
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Xau5rw3KuCgEuy-FuJQtsHaIHKC8h53FBMt6lk2r68mFv-jKPsGXj_OIAKD9LitZ
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/5054
dc.identifier.yoktezid954335
dc.language.isotr
dc.publisherBayburt Üniversitesi
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TEZ_20260218
dc.subjectİşletme
dc.subjectBusiness Administration
dc.titleMakroekonomik faktörlerin döviz kuru piyasalarındaki ortak hareket üzerine etkisinin mekansal analizi: OECD ülkeleri
dc.title.alternativeSpatial analysis of the impact of macroeconomic factors on common movements in exchange rate markets: OECD countries
dc.typeMaster Thesis

Dosyalar

Koleksiyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu