TÜRKİYE İÇİN DÖVİZ KURU VE CDS PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorBayhan, Semiha
dc.contributor.authorKömür, Selin
dc.contributor.authorYıldız, Ümit
dc.date.accessioned2024-10-04T19:07:45Z
dc.date.available2024-10-04T19:07:45Z
dc.date.issued2021
dc.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada CDS değerleri ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye özelinde\rincelenmektedir. Çalışmada söz konusu nedensellik ilişkisi frekans alanı nedensellik\ryaklaşımı çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli olarak test edilmektedir. 11/03/2020-\r14/04/2021 dönemine ait 5 yıllık CDS baz puanına göre belirlenen günlük CDS verileri ile\rdöviz kurunu temsil eden ABD Dolar kuru verilerinin analiz edildiği çalışmada, döviz\rkurundan CDS’e doğru düşük frekanslarda diğer bir ifadeyle uzun dönemde bir nedensellik\rilişkisi belirlenirken, CDS’ten döviz kuruna doğru herhangi bir dönemde nedensellik ilişkisi\rsaptanmamıştır. Sonuçlar temel olarak uzun vadede ABD Dolar kurunun ülke riskini temsil\reden CDS değerleri üzerinde etkili olduğunu, bir diğer ifadeyle döviz kurundaki değişimlerin\ruzun vadede Türkiye’nin risk algısını etkilediğini işaret etmektedir.en_US
dc.identifier.endpage339en_US
dc.identifier.issn2587-2559
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage329en_US
dc.identifier.trdizinid533516en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/533516
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12403/4843
dc.identifier.volume5en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofUluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTÜRKİYE İÇİN DÖVİZ KURU VE CDS PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu